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BOCI 金融期权日报 20201022
发布日期：2020/10/22 17:03:51
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期权隐含波动率维持在20%分位数之上，但标的整体波动幅度有所降低。继续剑齿逢高做空的波动率的策略，等待实际波动继续下降。沪深300相关的期权，合成期货基差走软，今天缺乏套利窗口；50ETF近月期权套利窗口依旧存在。目前银行波动率位于75%分位数附近，坚持继续做空波动率的观点。
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